领秀系统仇老师:我理解的TCC比特币程式化交易搬砖套利与对冲套利

任何投资者,只要具备必要的知识、交易系统或者方法、充裕的资金,都可以有效地参与比特币,莱特币等这个高风险高收益的游戏。

但是要想在游戏中活下去,如果没有合理的理解、学习和运用交易的规则和程序,通过交易获利的概率并不会高于买彩票。

为了成功的进行交易,必须具备如下条件和因素:

1、交易术语、方法、系统和指标等方面的知识。

2、用于冒险的资金,比如个人资产的30%。仇老师观点详见:(家庭普尔象限图)

3、可检验的、闭环的并且可操作的交易系统。

4、不仅仅是能够制定交易计划并坚守,还要能够了解你的交易计划是否有效并知道何时该摒弃。

5、坚持维护你的交易系统,并随时计算各种必要的时间指标,不管是用手工还是通过电脑。

6、获利了结和严格止损的原则。

为了达成以上这些条件,为了抛弃人性的干扰因素,建议使用程式化交易,而不是天天看盘口手撸。

交易系统的必备因素

1.闭环系统

买入点,什么时候进入市场?

卖出点,什么时候退出市场?

止损点,什么时候必须滚出市场?

止盈点,什么时候获利了结?

2.后向测试:

利用k线的历史数据对上面的系统进行验证

回测backtesting的内容

回测的周期

回测的交易次数

回测的最大浮亏比

回测的连续亏损次数

回测的最大单笔损失,这样可以设置止损额度

盈利百分比

3.前向测试:

历史测试只代表过去的效果,但是我们必须验证交易系统的未来效果,小金额实盘测试验证交易系统。

4.实盘测试:

实测 用少量资金测试50天,去观察为什么有时高买低卖,有时低买高卖,为什么不能卖在最高点,为什么不能买在最低点,这样可以随时调整各项参数。

一个完整的交易系统,基本由如下模块组成:

1、采集数据,

2、整理数据,

3、交易接口API,

4、策略执行,

5、回测分析,

6、图形可视化,

7、配置管理,

8、安全访问

9、风控模块:比如规避来自数据采集的异常

其中最重要的是策略部分,其他都是做嫁衣,对于交易策略可分为:

指标型: MA EMA MACD KDJ RSI

高频型

偏门型

反向型: 处理大资金的机器人做出假的指标,然后骗散户上钩,瞬间挂瞬间撤,就为了欺骗别的交易模型,市场深度里有无数假的陷阱。

TCC自动化交易程序的目标:

上涨时获取中间段的利润; 下跌时逃顶,跑赢大盘,比大盘跌的少; 横盘时可能高买低卖。

场景设计:

举个例子,假设一个IT男,上班时根本没时间一直看盘。 往往去厕所的时间大盘爬上去了,下班的路上,大盘暴跌了,所以如何在利润锁定的范围内,降低这些突发性的风险?

而且,人是很贪婪的,涨的很高,都不想卖,看着下跌,就等死套牢,这个机器人就是辅助你的眼睛,控制你的贪心,至于高买低卖,那个波动,因为这是为了获取拉升的一个机会风险,是否在你可忍受范围内,需要自我把握。

开发交易系统需要的能力:

编程背景 就个人来说,已经具备C/C++的技能,可是如果写一个交易系统,仇老师(微信abo7788)建议可以选择golang,因为golang是互联网时代的C,代码工程化极强,简洁可靠。

最后,算法交易这个行业太低调太保密了,你平时基本上碰不到做这行的人,更不用说和他们一起讨论里面的技巧、算法或经验。结果就是你几乎没有一个可以参与交流的圈子。

仇老师整理和撰写发布这篇文章目的:

一是帮助有需要的朋友能够明辨:对于当下有很多打着搬砖套利的旗号,实际在做资金盘融资事能够分辨。

二是对于搬砖套利及对冲套利程序化交易软件的注解。

三是抛砖引玉,招蜂引蝶,吸引各位大牛出来分享自己的东西。

目前很多大户已经开始研究,并投入机器人的交易,仇老师认为未来将是机器人大战时代!

“在杰克施瓦格对很多出色的交易员的访谈中,这些人都几乎一致地把他们的成功归因于一个适合自己的交易策略和风险控制,以及最最重要的自律!

在范萨普的通向财务自由之路中,他指出了设计一个交易系统要考虑的方方面面,我觉得这是描述交易系统描述的最全面的。

需要考虑的第一个方面是胜率,也就是交易策略本身赚的概率是多大,比如100笔交易有50笔赚钱,那么这个策略本身的胜率就是50%。

需要考虑的第二个方面是风暴比,也就是在系统做的交易之中,平均盈利相对于平均亏损的大小。

例如一百笔交易里,假如50笔盈利,总盈利为10000元,那么平均盈利就是200元,总亏损5000元,那么平均亏损就是100元,这个策略的风暴比就是2

第三个需要考虑的是策略本身的交易频率,高频交易也就是在一段时间里可以做多少次交易,在上述两个因素相同的情况之下,频率越高,那么赚的钱就越多

上述的几个个方面其实也是在做每笔交易之前应该仔细考虑的。必须要决定,在哪里进场,在哪里止损,在哪里出场,进多少这些问题。

推荐书籍

一:期货市场技术分析 约翰 墨菲 被称为技术分析里面的圣经

二:期货交易技术分析 杰克 施瓦格 另一本很好地讲述技术分析的书籍,比第一本通俗易懂

三:股票作手回忆录 埃德温 李费佛 交易里面的圣经,出版进100年了仍经久不衰

四:市场天才三部曲(共三本) 杰克 施瓦格 很好的访谈书籍,简明扼要,令人受益匪浅

五:通向财务自由之路 范 萨普 也是一本经典书籍,讲述交易策略的经典

六:超级交易员 范 萨普 同样的经典,讲述交易心理和头寸控制

七:专业投机原理 维克托 斯波朗迪 很全面的一本书,真正的大师写的书

附录: 自动交易,策略测试和优化文章 http://www.mql5.com/zh/articles

因为整个数字货币行业处于红利期,比特币的T+0交易盘导致盯盘很累,所以机器人全程操盘,特别是晚上中国的盘口稀疏,控制好仓位,加一个晚间系数,针对全球性问题,开发跨平台,跨品种跨国际的套利程序。

 

本文来源:http://www.tradecoinclubs.com

 

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